Pares de correlación de moeda co outro

Activos que son utilizados para o comercio no mercado financeiro teñen unha relación fundamental. Este é o mellor comerciantes na "Forex" e outros mercados financeiros visto. Activos que están situados no diálogo de compras, repita o movemento co outro. Coa liberación da noticia da deterioración do mercado de traballo na zona do euro, con EUR / USD vai caer de prezo, e detrás dela, e GBP / USD, pero en menor grao. UK aínda votou retirada da UE, senón que é fortemente dependente del.

definición

Correlación - un termo que significa que a tendencia de cambios entre conxuntos de datos. Cambios nun mercado afectan a dinámica do movemento do outro. Polo tanto, os comerciantes adoitan usar o indicador de correlación pares de moedas durante o comercio.

tipos

A correlación de pares de moedas está movendo e rectos. O primeiro dá resultados máis precisos. Se ambos están movemento correlación directa de forma síncrona, e co inverso - en sentidos opostos.

Considere a situación no exemplo de comercio entre os dous pares de moedas: USD / CHF e EUR / USD. O comerciante vende un instrumento USD / CHF. Se os resultados da análise técnica vai amosar que entre as dúas medidas é unha correlación directa, é posible abrir posicións en diferentes direccións. O coñecemento da relación reduce a cantidade de signos aleatorios. Pero resultados fiables só se pode alcanzar cando se traballa con grandes conxuntos de datos. Deslizante ou de correlación inversa de pares de moedas se manifesta en vez desprazado do conxunto de datos. Movementos en USD / CHF hoxe reflicte o movemento do par EUR / USD no futuro. Canto máis detallada sexa a información, máis fácil é para constrúe-lo sobre a estratexia.

análise de datos

Calcular a correlación de pares de moedas, pode utilizar un programa especial para descargar de Internet, ou en Excel. Built-in "CORREL" reflicte unha relación entre dous conxuntos de datos. Para determinar unha correlación directa, é necesario utilizar datos obtidos a partir dun período de tempo (por exemplo, 2013) e ao reverso - un diferente (2013 e 2014). No primeiro caso, o valor do parámetro debe ser preto de "+1", e no segundo - para "-1". O valor do índice é igual a "0" indica a ausencia de relacións de datos.

A relación non é constante, como os cambios do mercado. Máis difícil de atopar unha correlación inversa. Por exemplo, o prezo do ouro, moitas veces leva GBP / USD. A relación deste par ten que dependen case para cada día de negociación. Algúns parellas moven en direccións diferentes, o outro - pero con un tempo de atraso, e outros - copiando un ao outro por completo. dinámica de condución pista mellor unha vez ao mes ou trimestre.

O uso de correlación

Comerciantes tentan evitar produtos que son á vez o equilibrio intervalo entre si. Por exemplo, un comerciante decide traballar co par USD / CHF e EUR / USD, cunha relación inversa determinada. Cando o USD / CHF comezará a caer de prezo, EUR / USD vai subir.

A partir de tales combinacións deben ser abandonados. Ganancia derivada desde a primeira porción, non poden cubrir as perdas. estratexia de negociación debe ser baseada nunha serie de datos cunha relación directa.

Nos mercados financeiros, hai algunhas moedas que teñen unha correlación directa co dólar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD e EUR / USD. O control da relación entre pares de moedas axuda a reducir as perdas e redireccionar os investimentos en outros activos sobre os riscos de tempo.

Estratexia na correlación de pares de moedas

Grail no mercado financeiro non existe. Ningunha estratexia non será rendible de forma consistente. Aínda que sexa con base na correlación de pares de moedas. Pero, no curto período de tempo para o comercio, en base a unha relación directa pode ser. Só precisa atopar activos con un alto grao de correlación (0,8) ao longo do último ano. A esencia do par está a ser negociado no que os pares de moeda a través dun indicador de correlación para atopar o punto de diverxencia máxima de prezos, vender activos máis caro e mercar barato.

estratexia de beneficios

A principal vantaxe da estratexia de negociación par - é a ausencia de carga no depósito. Perda dun dos pares correlacionados sobrepoñen beneficio doutro. Esta estratexia tamén é chamado de cuberta, xa que a segunda transacción é aberta en oposición ao primeiro.

A segunda vantaxe - sen necesidade de análise fundamental ou técnica. Só é necesario para determinar os pares máximo de diferenza e non se distraer co movemento caótico de prezos. Pero iso é o mesmo ea principal estratexia negativo. A correlación entre os pares de moeda non vai durar para sempre. Para determinar a súa duración é imposible.

pares de moedas indicador correlación para MT4

A negociación na "Forex" xeralmente é feito a través dunha plataforma especial. Na maioría das veces é o MT4, MT5 menos. Para traballar na estratexia escollida na plataforma dun indicador especial defínese, que se superpón pares gráficos de moeda contra o outro.

Especialmente a negociación par negociación pode ser usado indicador OverLayChart. Con el pode ser determinado a partir dos gráficos correlacionados pares de moedas. O principio de funcionamento é o seguinte. Na plataforma que pretende abrir o programa de calquera activo, como o EUR / USD, e achegar unha OverLayChart. No diálogo de configuración debe definir o nome do parámetro SubSymbol correlacionados de activos, como GBP / USD, e seleccione as barras de cor da segunda función. A relación entre os parámetros a seren invertidas, nas opcións de visualización da ventá opción de espello debe definir a realidade, e se a liña - falsa.

Despois de iniciar a visualización nunha única xanela aparecerá xa dous gráficos en vez de un. Pode traballar con eles do mesmo xeito como acontece cunha programación regular: cambian de cor, prazos, ámbito.

Scripts a negociación

Para axudar os comerciantes, excepto os indicadores poden ser usados asesores e scripts. Para traballar sobre a estratexia discutido anteriormente pode ser usado Correlations guión co que máis facilmente atopar a interdependentes ferramentas. Os axustes deben ser definidas:

• StartTime - o período durante o cal o programa buscará instrumentos correlacionados.
• Valoración - Tipo de relación.

Entre os activos que ten que atopar un enlace directo, o programa pode calcular o coeficiente de Pearson. Para determinar o coeficiente de realimentación de correlación de Spearman é calculado. Canto máis feble a relación, canto máis próximo o valor do índice para "0".

Despois de comezar a busca de programa para a relación acabou todo instrumentos indicados no "Market Watch". Durante o proceso en si pode ser visto na esquina esquerda da pantalla. Xa que a correlación de pares de moedas para o outro se atopou, eles van ser rexistrados no rexistro da terminal. Mesmo se o seu traballo sexa interrompida, a gravación continuará. formado ficheiro Correlations.txt, que exhibe os resultados na conclusión. Antes de realizar o guión para descargar a historia citas de todos os activos que serán analizados.

algoritmo de negociación

Como estratexia na correlación de pares de moedas usados na práctica? O primeiro que ten que decidir para entrar nunha transacción que se atopa na carta do par que dar a varianza entre si, e contar o número de puntos de diverxencia. Logo, ten que determinar a media destes desvíos. Sobre eles será calculada a correlación de pares de moedas. Por exemplo, o activo medio varianza é de 80 puntos. Isto quere dicir que o comercio próximo vai ter para abrir cando a diferenza chega a 70-80 puntos.

Ninguén pode predicir o futuro movemento do mercado. A análise preliminar anterior para evitar perder negocios.

As seguintes regras do comercio. Ao acadar as diferenzas calculadas que abrir só dous comercios. activo máis caro (un que está no programa anterior) para ser vendido, e máis barato - para mercar. comercios saída necesarios xa axendas se cruzan no punto cero.

Esta estratexia pode ser aplicado sobre os prazos de 5 minutos a unha hora. Canto maior sexa a diferenza de tempo, menor o sinal, e canto maior sexa o beneficio dunha transacción.

seguro

Esta estratexia de negociación baséase na correlación de pares de moedas non prevé a utilización de stop-loss é take-beneficio. Pero pode protexerse contra a perda de máis discrepancias usando ordes pendentes. Por exemplo, o comerciante abriu unha posición para mercar EUR / USD ao acadar 80 puntos de diferenza. análise preliminar dos resultados mostrou que a diferenza máxima entre os pares foi de 110 puntos. Polo tanto, pode abrir inmediatamente unha orde pendente para a venda dun activo cando a diferenza de 100 puntos. O mesmo debe facerse con relación a un par máis barato. Abrir mandado para mercar un activo cando a diferenza de 100 puntos.

Correlación en opcións comerciais

Este tipo de negociación é moi semellante ao "Forex", pero ten as súas propias características.

Se o coeficiente de correlación é preto de "+1", a transacción nunha dirección non pode entrar. En caso de cambios adversas no mercado profesional recibirá unha dobre perda. Se o valor é coeficientes "-1", a transacción non debe ser aberta en direccións diferentes para a mesma razón. Características comercio de correlacións debe ser usada para o ben. Isto é, a fin de cubrir os riscos de completar a transacción por posicións multi-direccionais cunha correlación positiva. Mesmo se unha ferramenta será unha perda, a segunda garante unha saída rendible.

Exemplo: un comerciante concluíu un acordo para comprar AUD / USD. O prezo comezou a declinar. Neste caso, é necesario chegar a un acordo sobre a correlata par NZD / USD a venda. A ganancia sobre a segunda perda de activos portada do primeiro.

As opcións binarias están baseados na correlación de pares de moedas teñen as súas propias características. En contraste coa "Forex" sobre eles non poden ser definidos orde pendente. É dicir, debe observar os cambios no modo en liña e deixar a man o negocio.

A segunda característica do comercio ven en primeiro lugar. Cando se abre unha transacción para opcións binarias deben indicar inmediatamente o seu horizonte temporal. Por iso, é necesario realizar unha estratexia de ensaio negociación preliminar en unha conta demo ou gráficos de historia.

activos de negociación

Podes atopar a táboa en internet, que mostra os valores de correlación calculado para todos os instrumentos populares. Entre os pares de moedas valor do coeficiente preto de "1", é visto en AUD / USD e AUD / NZD, AUD / JPY e AUD / CHF, AUD / CAD e AUD / SGD, eo AUD / USD e NZD / USD, GBP / USD e EUR / USD e t. d. todos os activos están correlacionados, no que o primeiro é o segundo lugar é a mesma moeda.

Entre os bens de unha correlación positiva é observada en enerxía (petróleo e gas) e metais (ouro e prata). En relación ás accións, este principio é aplicable ás empresas de títulos dun mesmo sector (por exemplo, IBM e Microsoft).

conclusión

pares de correlación de moeda ocorre cando o movemento é activos interrelacionados. Pode ser unidireccional, multidireccional ou en paralelo. A base de calquera modificación de prezos é a interpretación económica. Na negociación nos mercados financeiros, a correlación pode ser usado para buscar entradas na transacción e saír.

A esencia da estratexia, que se basea na correlación é a seguinte: o one-way activos teñen transacionar en direccións diferentes, e en diferentes direccións - un. Só deste xeito pode evitar a perda de matrimonio e beneficio.

Hedging non necesariamente usar, pero ser consciente das regras básicas do comercio debe ser cada comerciante.