Risco de crédito: os métodos de avaliación e formas de minimizar

Ao traballar cos bancos, moitas veces somos confrontados con termos como risco de crédito. ¿Que é iso? Simplificando, podemos dicir que o risco de crédito - a probabilidade de que a contraparte (ou debedor) para cumprir as súas obrigacións establecidas no contrato. Ese é o risco de inadimplência do debedor ou contraparte. Primeiro de todo, os portadores de risco de crédito son as seguintes tipos de operacións:

• préstamos directos e indirectos.
• Compravenda de bens sen pago da contraparte.
• Transaccións sen garantías de pago de terceiros.

riscos de crédito inclúen a probabilidade de deterioro do debedor. E non é só a deterioración da situación financeira. Non menos importante factores son estes: redución da posición da compañía na rexión, a falta de demanda para a industria, o deterioro do fondo de comercio , etc. Isto é todo o que pode impedir unha persoa de pagar o diñeiro. Con todo, a incapacidade de volver a débeda - non é a única perda que a base pode sufrir. O risco de crédito tamén pode ser indirecta (por exemplo, como resultado de determinadas accións reduciu o valor dos títulos, accións, notas pagarés, ou se quere aumentar o volume de reservas de crédito).

No proceso de determinación do risco de crédito, é dada atención a varios factores:

• o risco de inadimplência. A probabilidade de que un mutuários tempo estará en estado de insolvencia.
• rating de crédito. Avaliación da fiabilidade de varios títulos.
• migración de crédito. A probabilidade de cambiar a clasificación de crédito do debedor, operacións, contraparte, emisor.
• O importe que está exposta ao risco de crédito.
• O nivel de perda que poden tolerar o banco en caso de inadimplência.

A práctica demostra que é absolutamente todas as transaccións, en base a que unha das partes entrar nun valor relación eo prestatario, a aparición da débeda, transportar unha certa cantidade de risco. Existe un concepto do chamado investimento libre de risco - neste caso, o risco de crédito é mínimo e convencionalmente toma como cero. Con todo, mesmo en tal situación está presente. E iso debe ser tido en conta.

Risco de crédito - é que a base debe ter en conta, en primeiro lugar cando se considera unha aplicación particular. Ten que considerar coidadosamente a historia de crédito solicitado polo mutuários, de actividades de seu pai e toda a información dispoñible. -Se unha avaliación do risco de crédito deben ser realizadas por expertos cualificados, porque é unha zona onde o menor erro de cálculo pode levar a grandes perdas.

risco de crédito do banco pode ser minimizado. O xeito tradicional - tomar o penhor. A propiedade valiosa é adecuado, como tal, é mellor, activos líquidos. En caso de perda da garantía, o método máis eficaz de minimizar o risco de crédito é seguro. Ademais, moitos bancos no seu traballo recorreron ao sistema limitador (clientes de calquera grupo non prestar máis que unha certa cantidade).

Lembre que unha avaliación competente de riscos de crédito permitirá manter á tona e non perder cartos, mesmo nun desestabilizou a situación económica.